Liquidation map sur le graphique, Stop piles et SL past pile
Où les stops et liquidations de la foule s'accumulent au-dessus et en dessous du prix, comment la couche LIQ les affiche sur chaque graphique, comment la colonne Stop piles se lit sur chaque position ouverte, et comment SL past pile déplace votre stop juste au-delà du plus gros amas du côté perdant.
Ce que c'est
Les traders utilisant l'effet de levier placent leurs stop-loss et prix de liquidation à des niveaux similaires. Là où ils se regroupent, le marché y court souvent d'abord pour nettoyer les stops avant de faire son vrai mouvement. Un stop placé juste avant un tel amas risque d'être pris avec la foule.
PatternXRadar estime ces amas pour chaque crypto à partir de l'open interest et du prix, à la manière de la carte thermique de liquidation de CoinGlass, et reconstruit l'estimation toutes les 5 minutes :
- au-dessus du prix : là où les shorts seraient liquidés ou stoppés ;
- en dessous du prix : là où les longs seraient liquidés ou stoppés.
La taille de chaque amas est affichée en pourcentage de l'open interest de la crypto.
Où le trouver
- Couche LIQ sur le graphique de chaque paire (activée par défaut ; le bouton LIQ dans la barre d'outils du graphique permet de l'activer ou de la désactiver).
- Colonne Stop piles dans Trading → compte → Trades ouverts, sur chaque trade ouvert (démo, paper et live).
- La liquidation map dans les boîtes de dialogue Re-analyse et SL past pile d'un trade ouvert.
- L'option stop au-delà de l'amas de liquidation sur la carte d'algorithme Pair Model, qui utilise la même carte avant chaque entrée ; voir Options du compte Pair Model.
Lire la couche LIQ sur le graphique
Le graphique de chacune des 50 paires du modèle affiche la carte directement sur le prix :
| Sur le graphique | Signification |
|---|---|
| Ligne et bande violettes au-dessus du prix, étiquette Shorts liq ~$… | Le plus gros amas au-dessus : là où les shorts sont liquidés. Leurs achats forcés peuvent pousser le prix à la hausse à travers cet amas. |
| Ligne et bande orange en dessous du prix, étiquette Longs liq ~$… | Le plus gros amas en dessous : là où les longs sont liquidés. Leurs ventes forcées peuvent pousser le prix à la baisse à travers cet amas. |
| ◆ plus grand et une ligne pleine plus épaisse | Le plus gros des deux amas. Le plus petit est en pointillés. |
| Barres sur le bord droit | Toute la carte autour du prix : une barre par petite bande de prix, une barre plus longue signifie qu'il y a plus de liquidations à cet endroit. |
La carte Liquidation piles au-dessus du graphique donne les deux amas en mots : prix, distance par rapport au prix actuel, le montant estimé en $, quel amas est plus grand et de combien de fois, et l'ancienneté de la carte. Si la carte indique qu'elle a plus de 20 minutes, la dernière reconstruction n'a pas terminé ; la suivante s'exécutera dans les 5 minutes.
Les montants en $ sont des estimations basées sur l'intérêt ouvert, et non des données d'échange. Dans le test de 12 mois, avec les deux amas à égale distance, le prix a atteint le plus gros amas en premier seulement environ 4 à 5 fois sur 100 plus souvent que par hasard : une légère tendance, pas un signal en soi. La carte couvre environ trois fois le mouvement horaire typique de la paire dans chaque sens ; les amas plus éloignés ne sont pas affichés.
Lire la colonne Stop piles
Chaque trade ouvert affiche deux lignes :
| Ligne | Signification |
|---|---|
| ✕ prix · % · taille (rouge) | Le plus gros amas contre le trade - sous le prix pour un long, au-dessus pour un short - avec sa distance par rapport au prix et sa taille (% de l'open interest). C'est là que le marché peut courir d'abord pour nettoyer les stops. |
| ✓ prix · % · taille (vert) | Le plus gros amas en faveur du trade. |
Le plus grand des deux est affiché en gras. Dans le backtest de 12 mois, lorsque deux amas étaient à égale distance, le prix atteignait le plus grand d'abord légèrement plus souvent que non - une tendance, pas une certitude. Considérez cette colonne comme une information.
Lire la liquidation map
La carte liste les niveaux de prix autour du prix actuel avec une barre par niveau : barres rouges au-dessus (amas des shorts), barres vertes en dessous (amas des longs). Votre entrée, votre SL et votre TP sont marqués sur leurs lignes respectives, et maintenant marque le prix actuel. La ligne au-dessus des barres nomme le plus gros amas au-dessus et en dessous, avec la distance et la taille. L'heure sous la carte indique à quelle reconstruction de 5 minutes vous regardez.
SL past pile : déplacer votre stop au-delà de l'amas
- Dans Trades ouverts, cliquez sur SL past pile sur le trade.
- La boîte de dialogue lit la carte en direct de la crypto et affiche un aperçu : - stop actuel - le stop actuel et ce que le trade gagne ou perd à ce niveau (avant frais) ; - amas (côté perdant) - le plus gros amas contre le trade, sa distance et sa taille ; - nouveau stop - où irait le stop, juste au-delà de cet amas, et ce que le trade perdrait à ce niveau ; - liquidation - le prix de liquidation et combien il est plus éloigné que le nouveau stop.
- Le verdict en haut indique si un déplacement est utile. Si le stop est déjà au-delà de l'amas, ou s'il n'y a pas d'amas assez proche, il n'y a rien à appliquer.
- Cliquez sur Appliquer pour déplacer le stop, Rafraîchir pour relire la carte, ou Annuler.
Sur un compte live, l'ordre de stop sur l'échange est également remplacé.
Limites et avertissements
- Un stop plus large signifie une perte plus grande s'il est touché. SL past pile ne modifie pas l'effet de levier, donc déplacer le stop plus loin augmente ce que le trade perd au stop. Le nouveau stop est toujours maintenu bien à l'intérieur du prix de liquidation.
- La carte est une estimation. Les exchanges ne publient pas où se trouvent les stops individuels ; les amas sont modélisés à partir de l'open interest et des mouvements de prix et peuvent être erronés, surtout juste après un grand mouvement.
- Dans le backtest de 12 mois, les stops placés au-delà de l'amas du côté perdant ont été touchés quelque peu moins souvent et le résultat global était à peu près le même ou légèrement meilleur. C'est un backtest hypothétique, pas une promesse ; voir la disclosure des risques.
- La version automatique (stop au-delà de l'amas de liquidation sur la carte d'algorithme) redimensionne également l'effet de levier pour que le prix de liquidation reste bien au-delà du stop plus large. Le bouton manuel ne touche pas à l'effet de levier.